Pour garder souvenir d'un spectacle de tournée, le chanteur Prince a réalisé ce film dans une salle de music-hall de Rotterdam, en Hollande, se réservant le fignolage dans ses propres studios aux États-Unis. Il y exécute une quinzaine de chansons, accompagné par un nouveau groupe de musiciens, parmi lesquels se signale à la batterie Sheila E., une collaboratrice plus ancienne. Située dans un décor nocturne de rue dans un quartier sombre, la scène s'anime à l'occasion de mimodrames. Une nouvelle protégée de Prince, la danseuse Cat, a l'occasion d'y aller de quelques numéros.